Մագնուս Կատիշև Պերեսեցկու էկոնոմետրիկայի ներածական դասընթաց. Էկոնոմետրիկա. Նախնական դասընթաց. Մագնուս Յա.Ռ., Կատիշև Պ.Կ., Պերեսեցկի Ա.Ա.

6-րդ հրատ., վերանայված։ և լրացուցիչ - Մ.: Դելո, 2004. - 576 էջ.

Դասագիրքը պարունակում է էկոնոմետիկայի հիմունքների համակարգված ներկայացում և գրված է դասախոսությունների հիման վրա, որոնք հեղինակները մի քանի տարի շարունակ ռուսերեն են տվել։ տնտեսագիտական դպրոցԵվ ավագ դպրոցտնտ. Մանրամասն ուսումնասիրված են գծային ռեգրեսիոն մոդելները (նվազագույն քառակուսիներ, հիպոթեզի փորձարկում, հետերոսկեդաստիկություն, սխալի ավտոկոռելացիա, մոդելի ճշգրտում): Առանձին գլուխներ նվիրված են միաժամանակյա հավասարումների համակարգերին, ռեգրեսիոն մոդելներում առավելագույն հավանականության մեթոդին, դիսկրետ և սահմանափակ կախված փոփոխականներով մոդելներին:

Գրքի վեցերորդ հրատարակությանը ավելացվել են երեք նոր գլուխներ։ Վահանակի տվյալների գլուխը ավարտում է գիրքը ամբողջական ցանկըթեմաներ, որոնք ավանդաբար ներառված են ժամանակակից հիմնական տնտեսագիտության դասընթացներում: Ավելացվել են նաև «Նախնական թեստավորում» և «Ֆինանսական շուկաների էկոնոմետրիկա» գլուխները, որոնք օգտակար կլինեն նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են համապատասխանաբար էկոնոմետիկայի տեսական և կիրառական ասպեկտներով։ Զգալիորեն ավելացել է վարժությունների քանակը։ Ներառված են գրքի կայքում ընթերցողին հասանելի իրական տվյալներով վարժություններ:

Ուսանողների, ասպիրանտների, ուսուցիչների, ինչպես նաև կիրառական տնտեսագիտության և ֆինանսների մասնագետների համար

Ձևաչափ: djvu

Չափ: 5,9 ՄԲ

Ներբեռնել: yandex.disk

Ձևաչափ: pdf

Չափ: 21,7 Մբ

Ներբեռնել: drive.google

Բովանդակություն
Բացման խոսք 10
Առաջին հրատարակության նախաբան 13
Երրորդ հրատարակության նախաբան 18
Վեցերորդ հրատարակության նախաբան 23
1. Ներածություն 26
1.1. Մոդելներ 26
1.2. Մոդելի տեսակները 28
1.3. Տվյալների տեսակները 30
2. Զուգակցված ռեգրեսիոն մոդել 32
2.1. Կորի տեղադրում 32
2.2. Նվազագույն քառակուսիներ (OLS) 34
2.3. Գծային ռեգրեսիոն մոդել երկու փոփոխականներով 38
2.4. Գաուս-Մարկովի թեորեմ. Սխալի դիսպերսիայի գնահատում a2 41
2.5. LSM-ի վիճակագրական հատկություններ-Ռեգրեսիոն պարամետրերի գնահատումներ. Վարկածների փորձարկում b = bo- Վստահության միջակայքերըռեգրեսիայի գործակիցների համար 46
2.6. Կախված փոփոխականի փոփոխության վերլուծություն ռեգրեսիայի մեջ: Որոշման գործակից R2 51
2.7. Հետադարձի գործակիցների առավելագույն հավանականության գնահատում 55
Վարժություն 58
3. Բազմակի ռեգրեսիայի մոդել 67
3.1. Հիմնական վարկածներ 68
3.2. Նվազագույն քառակուսի մեթոդ. Գաուս-Մարկովի թեորեմ 69
3.3. OLS գնահատումների վիճակագրական հատկությունները 72
3.4. Կախված փոփոխականի փոփոխության վերլուծություն ռեգրեսիայի մեջ: R2 գործակիցները և ճշգրտված R^, 74
3.5. Վարկածների փորձարկում. Վստահության միջակայքերը և վստահության շրջանները 78"
Զորավարժություն 88
4. Բազմակի ռեգրեսիայի տարբեր ասպեկտներ 108
4.1. Multicollinearity 109;
4.2. Կեղծ փոփոխականներ 112
4.3. Մասնակի հարաբերակցություն 118
4.4. Մոդել 124 ճշգրտում
Վարժություն 135
5. Բազմակի ռեգրեսիայի որոշ ընդհանրացումներ 148
5.1. Ստոխաստիկ ռեգրեսորներ 149
5.2. Ընդհանրացված նվազագույն քառակուսիներ.... 154
5.3. Մատչելի ընդհանրացված նվազագույն քառակուսիներ 160
Վարժություններ 163
6. Հետերոսկեդաստիկություն և ժամանակի հարաբերակցություն 167
6.1. Հետերոսկեդաստիկություն 168
6.2. Ժամանակի հարաբերակցություն 184
Վարժություններ 192
7. Կանխատեսում ռեգրեսիոն մոդելներում 204
7.1. Անվերապահ կանխատեսում 205
7.2. Պայմանական կանխատեսում 208
7.3. Կանխատեսում ավտոռեգեսիվ սխալների առկայության դեպքում 209
Վարժություններ 211
8 . Գործիքային փոփոխականներ 212
8.1. Գործիքային փոփոխականների օգտագործմամբ ստացված գնահատումների համապատասխանությունը 213
8.2. Չափման սխալների ազդեցությունը 214
8.3. Երկու քայլ նվազագույն քառակուսիներ .... 215
8.4. Houseman թեստ 217
Վարժություն 218
9. Ռեգրեսիոն հավասարումների համակարգեր 220
3.1. Արտաքին կապ չունեցող հավասարումներ 221
9.1. Համաժամանակյա հավասարումների համակարգեր 224
Վարժություն 241
10. Առավելագույն հավանականության մեթոդ ռեգրեսիոն մոդելներում 244
10.1. Ներածություն 245
10.2. Մաթեմատիկական ապարատ 246
10.3. Բազմաչափ նորմալ բաշխման պարամետրերի առավելագույն հավանականության գնահատում: . 248
10.4. Առավելագույն հավանականության գնահատումների հատկությունները. 249
10.5. Առավելագույն հավանականության գնահատում 250 գծային մոդելում
10.6. Վարկածների փորձարկում գծային մոդելում, I 253
10.7. Վարկածների փորձարկում գծային մոդելում, II 257
10.8. Ոչ գծային սահմանափակումներ 258
Վարժություններ 260
11. Ժամանակային շարք 264
11.1. Բաշխված ուշացման մոդելներ 266
11.2. Դինամիկ մոդելներ 268
11.3. Միավոր արմատներ և համաինտեգրում 276
11.4 Box-Jenkins Models (ARIMA) 28
11.5. GARCH մոդելներ 3
3J վարժություններ
12. Դիսկրետ կախյալ փոփոխականներ և գրաքննված նմուշներ 3
12.1. Երկուական և բազմակի ընտրությամբ մոդելներ... 3!
12.2. Կտրված և գրաքննված նմուշներով մոդելներ 3.
Վարժություն 3;
13. Վահանակի տվյալներ 31
13.1 Ներածություն 3
13.2. Նշումներ և հիմնական մոդելներ 3
13.3. Ֆիքսված էֆեկտի մոդել 3
13.4. Պատահական էֆեկտով մոդել 31
13.5. Z1 պիտանի որակ
13.6. Մոդելի ընտրություն 3"
13.7. Դինամիկ մոդելներ 3
13.8. Երկուական ընտրության մոդելներ՝ վահանակի տվյալներով 3
13.9. Պահերի ընդհանրացված մեթոդ 3
Վարժություն 39
14. Նախնական թեստավորում՝ ներածություն 39
14.1. Ներածություն 3!
14.2. Խնդրի հայտարարություն 40
14.3. Հիմնական արդյունքը 40"
14.4. Նախնական գնահատականը՝ $4
14.5. WALS- 40 միավոր
14.6. Համարժեքության թեորեմ 4
14.7. Նախնական թեստավորում և թերագնահատման էֆեկտ 407
14.8. «Թերագնահատման» էֆեկտը. Մեկ օժանդակ պարամետր 412
14.9. Մոդելի ընտրություն՝ ընդհանուրից մասնավոր և մասնավորից ընդհանուր 415
14.10. «Թերագնահատման» էֆեկտը. Երկու օժանդակ պարամետր 419
11. Կանխատեսում և նախնական թեստավորում 425
.12. Ընդհանրացումներ 429
13. Այլ հարցեր 432
Վարժություններ 434
15. Ֆինանսական շուկաների էկոնոմետրիկա 435
11.5.1. Ներածություն 436
15.2. Ֆինանսական շուկայի արդյունավետության վարկածը. . . 438 թ
15.3. Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալացում 446
15.4. Թեստ 450 արդյունավետ պորտֆելում նոր ակտիվների ընդգրկման համար
15.5. Օպտիմալ պորտֆել առանց ռիսկի ակտիվի առկայության դեպքում 456
15.6. Ֆինանսական ակտիվների գնահատման մոդելներ 461
Վարժություններ 471
16. Տնտեսագիտության հեռանկարներ 472
1.6.1. Ներածություն 472
16.2. Կոնկրետ ի՞նչ է անում էկոնոմետոլոգը: .... 473
16.3. Տնտեսագիտություն և ֆիզիկա 474
16.4. էկոնոմետրիկա և մաթեմատիկական վիճակագրություն. . . 475
16.5. Տեսություն և պրակտիկա 476
16.6. Էկոնոմետրիկ մեթոդ 477
16.7. Թույլ օղակ 480
1.6.8. Ագրեգացիա 481
16.9. Ինչպես օգտագործել 481-ի մյուս աշխատանքները
16.10. Եզրակացություն 482
LA դիմում. Գծային հանրահաշիվ 484
1. Վեկտորային տարածություն 484
2. Վեկտորային տարածություն Lp 485
3. Գծային կախվածություն 485
4. Գծային ենթատարածություն 486
5. Հիմք. Չափ 486
6. Գծային օպերատորներ 487
7. Մատրիցներ 488
8. Գործողություններ մատրիցներով 489
9. Մատրիցային ինվարիանտներ՝ հետք, որոշիչ 492
10. Մատրիցային աստիճան 494
11. հակադարձ մատրիցա 495
12. Համակարգեր գծային հավասարումներ 496
13. Սեփական արժեքներ և վեկտորներ 496
14. Սիմետրիկ մատրիցներ 498
15. Դրական որոշակի մատրիցներ 500
16 Idempotent Matrices 502
17. Բլոկային մատրիցներ 503
18. Kronecker Product 504
19. Տարբերակում վեկտորի արգումենտի նկատմամբ: . 505 թ
Վարժություններ 507
MS հավելված. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն 509
1. պատահական փոփոխականներ, պատահական վեկտորներ 509
2. Պայմանական բաշխումներ 516
3. Որոշ հատուկ բաշխումներ 518
4. Բազմաչափ նորմալ բաշխում 524
5. Օրենք մեծ թվեր. Կենտրոնական սահմանային թեորեմ 528
6 Մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական հասկացություններն ու առաջադրանքները 531
7. Պարամետրերի գնահատում 533
8. Վարկածների փորձարկում 539
EP դիմում. Էկոնոմետրիկ փաթեթների ակնարկ 542
1. Փաթեթների ծագումը. Windows տարբերակը. Գրաֆիկա 543
2. Որոշ փաթեթների մասին 544
3. Փորձ գործնական աշխատանք 546
Դիմում ST. Կարճ Անգլերեն-ռուսերեն բառարանպայմաններ 547
TA հավելված. Աղյուսակներ 555
Գրականություն 561
Ինդեքս 570

Բովանդակություն Նախաբան Առաջին հրատարակության առաջաբան Նախաբան երրորդ հրատարակության Նախաբան վեցերորդ հրատարակության նախաբան 1. Ներածություն 1.1. Մոդելներ 1.2. Մոդելների տեսակները 1.3. Տվյալների տեսակները 2. Զույգ ռեգրեսիոն մոդել 2.1. Կորերի տեղադրում 2.2. Նվազագույն քառակուսիների մեթոդ (LSM) 2.3. Գծային ռեգրեսիոն մոդել երկու փոփոխականներով 2.4. Գաուս-Մարկովի թեորեմ. Սխալի դիսպերսիայի գնահատում a2 2.5. LSM-ի վիճակագրական հատկություններ-Ռեգրեսիոն պարամետրերի գնահատումներ. Վարկածների փորձարկում b = bo- Ռեգրեսիայի գործակիցների վստահության միջակայքերը 2.6. Կախված փոփոխականի փոփոխության վերլուծություն ռեգրեսիայի մեջ: R2 որոշման գործակից 2.7. Ռեգրեսիայի գործակիցների առավելագույն հավանականության գնահատում Վարժություններ 3. Բազմակի ռեգրեսիոն մոդել 3.1. Հիմնական վարկածներ 3.2. Նվազագույն քառակուսի մեթոդ. Գաուս-Մարկովի թեորեմ 3.3. LSM գնահատումների վիճակագրական հատկությունները 3.4. Կախված փոփոխականի փոփոխության վերլուծություն ռեգրեսիայի մեջ: R2 գործակիցներ և ճշգրտված R 3.5. Վարկածների փորձարկում. Վստահության միջակայքերը և վստահության շրջանները Վարժություններ 4. Բազմակի ռեգրեսիայի տարբեր ասպեկտներ 4.1. Բազմագծայինություն 4.2. Կեղծ փոփոխականներ 4.3. Մասնակի հարաբերակցություն 4.4. Մոդելի ճշգրտում Վարժություններ 5. Բազմակի ռեգրեսիայի որոշ ընդհանրացումներ 5.1. Ստոխաստիկ ռեգրեսորներ 5.2. Ընդհանրացված նվազագույն քառակուսիների մեթոդ 5.3. Մատչելի ընդհանրացված նվազագույն քառակուսիներ Վարժություններ 6. Հետերոսկեդաստիկություն և ժամանակի հարաբերակցություն 6.1. Հետերոսկեդաստիկություն 6.2. Ժամանակի հարաբերակցության վարժություններ 7. Կանխատեսում ռեգրեսիոն մոդելներում 7.1. Անվերապահ կանխատեսում 7.2. Պայմանական կանխատեսում 7.3. Կանխատեսում ավտոռեգեսիվ սխալների առկայության դեպքում Վարժություններ 8. Գործիքային փոփոխականներ 8.1. Գործիքային փոփոխականների օգտագործմամբ ստացված գնահատումների համապատասխանությունը 8.2. Չափման սխալների ազդեցությունը 8.3. Երկու քայլ նվազագույն քառակուսիներ 8.4. Հաուսմանի թեստ Վարժություններ 9. Ռեգրեսիոն հավասարումների համակարգեր 3.1. Արտաքին կապ չունեցող հավասարումներ 9.1. Միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր Վարժություններ 10. Առավելագույն հավանականության մեթոդը ռեգրեսիոն մոդելներում 10.1. Ներածություն 10.2. Մաթեմատիկական ապարատ 246 10.3. Բազմփոփոխական նորմալ բաշխման պարամետրերի առավելագույն հավանականության գնահատում 10.4. Առավելագույն հավանականության գնահատումների հատկությունները 10.5. Առավելագույն հավանականության գնահատում գծային մոդելում 10.6. Վարկածների փորձարկում գծային մոդելում, I 10.7. Վարկածների փորձարկում գծային մոդելում, II 10.8. Ոչ գծային սահմանափակումներ Վարժություններ 11. Ժամանակային շարք 11.1. Բաշխված ուշացման մոդելներ 11.2. Դինամիկ մոդելներ 11. 3 Միավոր արմատներ և համաինտեգրում 11.4 Box-Jenkins մոդելներ (ARIMA) 11.5. GARCH մոդելներ Վարժություններ 12. Դիսկրետ կախյալ փոփոխականներ և գրաքննված նմուշներ 12.1. Երկուական և բազմակի ընտրության մոդելներ 12.2. Կտրված և գրաքննված մոդելներ Վարժություններ 13. Վահանակի տվյալներ 13.1 Ներածություն 13.2. Նշումներ և հիմնական մոդելներ 13.3. Ֆիքսված էֆեկտի մոդել Բաժին 13.4. Պատահական էֆեկտի մոդել 13.5. Հարմարվելու որակ 13.6. Մոդելի ընտրություն 13.7. Դինամիկ մոդելներ 13.8. Երկուական ընտրության մոդելներ վահանակի տվյալներով 13.9. Պահերի ընդհանրացված մեթոդ Վարժություններ 14. Նախնական փորձարկում՝ ներածություն 14.1. Ներածություն 14.2. Խնդրի հայտարարություն 14.3. Հիմնական արդյունք 14.4. Նախնական գնահատում 14.5. WALS միավոր 14,6. Համարժեքության թեորեմ 14.7. Նախնական թեստավորում և թերագնահատման էֆեկտ 14.8. «Թերագնահատման» էֆեկտը. Մեկ օժանդակ պարամետր 14.9. Մոդելի ընտրություն՝ ընդհանուրից մասնավոր և մասնավորից ընդհանուր 14.10. «Թերագնահատման» էֆեկտը. Երկու օժանդակ պարամետր 14.11. Կանխատեսում և նախնական թեստավորում 14.12. Ընդհանրացումներ 14.13. Այլ հարցեր Վարժություններ 15. Ֆինանսական շուկաների էկոնոմետրիկա 15.1. Ներածություն 15.2. Ֆինանսական շուկայի արդյունավետության վարկածը 15.3. Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալացում 15.4. Արդյունավետ պորտֆելում նոր ակտիվների ընդգրկման փորձարկում 15.5. Օպտիմալ պորտֆել առանց ռիսկի ակտիվի առկայության 15.6. Ֆինանսական ակտիվների գնահատման մոդելներ Վարժություն 16. Էկոնոմետրիկ հեռանկարներ 1.6.1. Ներածություն 16.2. Կոնկրետ ի՞նչ է անում էկոնոմետոլոգը: 16.3. Տնտեսագիտություն և ֆիզիկա 16.4. Տնտեսագիտություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն 16.5. Տեսություն և պրակտիկա 16.6. Էկոնոմետրիկ մեթոդ 16.7. Թույլ օղակ 16.8. Ագրեգացիա 16.9. Ինչպես օգտագործել այլ աշխատանքներ 16.10. Եզրակացություն Հավելված LA. Գծային հանրահաշիվ 1. Վեկտորային տարածություն 2. Վեկտորային տարածություն Ln 3. Գծային կախվածություն 4. Գծային ենթատարածություն 5. Հիմք. Չափ 6. Գծային օպերատորներ 7. Մատրիցներ 8. Մատրիցային գործողություններ 9. Մատրիցային ինվարիանտներ՝ հետք, որոշիչ 10. Մատրիցային դասակարգում 11. Հակադարձ մատրիցա 12. Գծային հավասարումների համակարգեր 13. սեփական արժեքներ և վեկտորներ 14. Սիմետրիկ 15. մատրիցային սահմանումներ 16 Idempotent matrices 17. Block matrices 18. Kronecker product 19. Տարբերակում վեկտորի արգումենտի նկատմամբ Վարժություններ Հավելված MS. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն 1. Պատահական փոփոխականներ, պատահական վեկտորներ 2. Պայմանական բաշխումներ 3. Որոշ հատուկ բաշխումներ 4. Բազմաչափ նորմալ բաշխում 5. Մեծ թվերի օրենքը. Կենտրոնական սահմանային թեորեմ 6 Մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական հասկացություններ և խնդիրներ 7. Պարամետրերի գնահատում 8. Վարկածների ստուգում Հավելված Պ.Գ. Էկոնոմետրիկ փաթեթների ակնարկ 1. Փաթեթների ծագումը. Windows տարբերակը. Գրաֆիկա 2. Որոշ փաթեթների մասին 3. Գործնական աշխատանքային փորձ Հավելված CT. Անգլերեն-ռուսերեն տերմինների համառոտ բառարան Հավելված Տ.Ա. Աղյուսակներ Գրականության ինդեքս

Անուն:Էկոնոմետրիկա - Սկսնակների դասընթաց.

Դասագիրքը պարունակում է էկոնոմետիկայի հիմունքների համակարգված ներկայացում և գրված է դասախոսությունների հիման վրա, որոնք հեղինակները մի քանի տարի կարդացել են Ռուսաստանի տնտեսագիտության դպրոցում և տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցում: Մանրամասն ուսումնասիրված են գծային ռեգրեսիոն մոդելները (նվազագույն քառակուսիներ, հիպոթեզի փորձարկում, հետերոսկեդաստիկություն, սխալի ավտոկոռելացիա, մոդելի ճշգրտում): Առանձին գլուխներ նվիրված են միաժամանակյա հավասարումների համակարգերին, ռեգրեսիոն մոդելներում առավելագույն հավանականության մեթոդին, դիսկրետ և սահմանափակ կախված փոփոխականներով մոդելներին:
Գրքի վեցերորդ հրատարակությանը ավելացվել են երեք նոր գլուխներ։ Վահանակի տվյալների գլուխը ընդլայնում է գիրքը դեպի այն թեմաների ամբողջական ցանկը, որոնք ավանդաբար ներառված են ժամանակակից հիմնական էկոնոմետրիկայի դասընթացներում: Ավելացվել են նաև «Նախնական թեստավորում» և «Ֆինանսական շուկաների էկոնոմետրիկա» գլուխները, որոնք օգտակար կլինեն նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են համապատասխանաբար էկոնոմետիկայի տեսական և կիրառական ասպեկտներով։ Զգալիորեն ավելացել է վարժությունների քանակը։ Ներառված են գրքի կայքում ընթերցողին հասանելի իրական տվյալներով վարժություններ:
Ուսանողների, ասպիրանտների, ուսուցիչների, ինչպես նաև կիրառական տնտեսագիտության և ֆինանսների մասնագետների համար։

Տնտեսագիտությունը (միկրոէկոնոմիկայի և մակրոտնտեսագիտության հետ մեկտեղ) ժամանակակից տնտեսական կրթության հիմնական առարկաներից է։ Ի՞նչ է տնտեսագիտությունը: Երբ գործ ունենք ապրուստի հետ զարգացող գիտությունը, միշտ դժվարություն կա, երբ փորձում ես տալ Կարճ նկարագրությունդրա թեման և մեթոդները: Կարո՞ղ ենք ասել, որ էկոնոմետրիկան տնտեսական չափումների գիտություն է, ինչպես հուշում է դրա անվանումը։ Իհարկե, հնարավոր է, բայց հետո հարց է առաջանում, թե ինչ է նշանակում «տնտեսական չափումներ» եզրույթը։ Սա նման է մաթեմատիկան որպես թվերի գիտություն սահմանելուն: Ուստի, չփորձելով ավելի մանրամասն զարգացնել այս խնդիրը, մեջբերենք տնտեսագիտության և էկոնոմետիկայի ճանաչված հեղինակությունների հայտարարությունները։

1. Ներածություն
1.1. Մոդելներ
1.2. Մոդելի տեսակները
1.3. Տվյալների տեսակները
2. Զուգակցված ռեգրեսիոն մոդել
2.1. Կորերի տեղադրում
2.2. Նվազագույն քառակուսիների մեթոդ (LSM)
2.3. Գծային ռեգրեսիոն մոդել երկու փոփոխականով
2.4. Գաուս-Մարկովի թեորեմ. Սխալի դիսպերսիայի գնահատում a2
2.5. LSM-ի վիճակագրական հատկություններ-Ռեգրեսիոն պարամետրերի գնահատումներ. Հիպոթեզի թեստ b = bo- ռեգրեսիայի գործակիցների վստահության միջակայքերը
2.6. Կախված փոփոխականի փոփոխության վերլուծություն ռեգրեսիայի մեջ: R2 որոշման գործակից
2.7. Հետադարձի գործակիցների առավելագույն հավանականության գնահատում
Զորավարժություններ
3. Բազմակի ռեգրեսիայի մոդել
3.1. Հիմնական վարկածներ
3.2. Նվազագույն քառակուսի մեթոդ. Գաուս-Մարկովի թեորեմ
3.3. OLS գնահատումների վիճակագրական հատկությունները
3.4. Կախված փոփոխականի փոփոխության վերլուծություն ռեգրեսիայի մեջ: R2 գործակիցները և ճշգրտված Ռ
3.5. Վարկածների փորձարկում. Վստահության միջակայքերը և վստահության շրջանները
Զորավարժություններ
4. Բազմակի ռեգրեսիայի տարբեր ասպեկտներ
4.1. Multicollinearity
4.2. Կեղծ փոփոխականներ
4.3. Մասնակի հարաբերակցություն
4.4. Մոդելի ճշգրտում
Զորավարժություններ
5. Բազմակի ռեգրեսիայի որոշ ընդհանրացումներ
5.1. Ստոխաստիկ ռեգրեսորներ
5.2. Ընդհանրացված նվազագույն քառակուսիներ
5.3. Մատչելի ընդհանրացված նվազագույն քառակուսիներ
Զորավարժություններ
6. Հետերոսկեդաստիկություն և ժամանակի հարաբերակցություն
6.1. Հետերոսկեդաստիկություն
6.2. Ժամանակի հարաբերակցություն
Զորավարժություններ
7. Կանխատեսում ռեգրեսիոն մոդելներում
7.1. Անվերապահ կանխատեսում
7.2. Պայմանական կանխատեսում
7.3. Կանխատեսում ավտոռեգեսիվ սխալների առկայության դեպքում
Զորավարժություններ
8. Գործիքային փոփոխականներ
8.1. Գործիքային փոփոխականների օգտագործմամբ ստացված գնահատումների հետևողականությունը
8.2. Չափման սխալների ազդեցությունը
8.3. Երկու քայլ նվազագույն քառակուսիներ
8.4. Houseman թեստ
Զորավարժություններ
9. Ռեգրեսիոն հավասարումների համակարգեր
3.1. Արտաքին կապ չունեցող հավասարումներ
9.1. Միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր
Զորավարժություններ
10. Առավելագույն հավանականության մեթոդ ռեգրեսիոն մոդելներում
10.1. Ներածություն
10.2. Մաթեմատիկական ապարատ 246
10.3. Բազմփոփոխական նորմալ բաշխման պարամետրերի առավելագույն հավանականության գնահատում
10.4. Առավելագույն հավանականության գնահատումների հատկությունները
10.5. Առավելագույն հավանականության գնահատումը գծային մոդելում
10.6. Վարկածների փորձարկում գծային մոդելով, Ի
10.7. Վարկածների փորձարկում գծային մոդելում, II
10.8. Ոչ գծային սահմանափակումներ
Զորավարժություններ
11. Ժամանակային շարքեր
11.1. Բաշխված ուշացման մոդելներ
11.2. Դինամիկ մոդելներ
11.3. Միավոր արմատներ և համաինտեգրում
11.4 Box-Jenkins Models (ARIMA)
11.5. GARCH մոդելներ
Զորավարժություններ
12. Դիսկրետ կախյալ փոփոխականներ և գրաքննված նմուշներ
12.1. Երկուական և բազմակի ընտրության մոդելներ
12.2. Կտրված և գրաքննված նմուշներով մոդելներ
Զորավարժություններ
13. Վահանակի տվյալներ
13.1 Ներածություն
13.2. Նշումներ և հիմնական մոդելներ
13.3. Ֆիքսված էֆեկտի մոդել
13.4. Պատահական էֆեկտով մոդել
13.5. Հարմարավետ որակ
13.6. Մոդելի ընտրություն
13.7. Դինամիկ մոդելներ
13.8. Երկուական ընտրության մոդելներ վահանակի տվյալներով
13.9. Պահերի ընդհանրացված մեթոդ
Զորավարժություններ
14. Նախնական թեստավորում. Ներածություն
14.1. Ներածություն
14.2. Խնդրի ձևակերպում
14.3. Հիմնական արդյունքը
14.4. Նախնական գնահատում
14.5. WALS հաշիվը
14.6. Համարժեքության թեորեմ
14.7. Նախնական թեստավորում և թերագնահատման էֆեկտ
14.8. «Թերագնահատման» էֆեկտը. Մեկ օժանդակ պարամետր
14.9. Մոդելի ընտրություն՝ ընդհանուրից մասնավոր և մասնավորից ընդհանուր
14.10. «Թերագնահատման» էֆեկտը. Երկու օժանդակ պարամետր
14.11. Կանխատեսում և նախնական թեստավորում
14.12. Ընդհանրացումներ
14.13. Այլ հարցեր
Զորավարժություններ
15. Ֆինանսական շուկաների էկոնոմետրիկա
15.1. Ներածություն
15.2. Ֆինանսական շուկայի արդյունավետության վարկած
15.3. Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալացում
15.4. Արդյունավետ պորտֆելում նոր ակտիվների ընդգրկման թեստ
15.5. Օպտիմալ պորտֆել առանց ռիսկի ակտիվի առկայության
15.6. Ֆինանսական ակտիվների գնահատման մոդելներ
Զորավարժություններ
16. Էկոնոմետրիկայի հեռանկարներ
1.6.1. Ներածություն
16.2. Կոնկրետ ի՞նչ է անում էկոնոմետոլոգը:
16.3. Տնտեսագիտություն և ֆիզիկա
16.4. Էկոնոմետրիկա և մաթեմատիկական վիճակագրություն
16.5. Տեսություն և պրակտիկա
16.6. Էկոնոմետրիկ մեթոդ
16.7. Թույլ օղակ
16.8. Ագրեգացիա
16.9. Ինչպես օգտագործել այլ աշխատանքներ
16.10. Եզրակացություն
LA դիմում. Գծային հանրահաշիվ
1. Վեկտորային տարածություն
2. Վեկտորային տարածությունը Ln
3. Գծային կախվածություն
4. Գծային ենթատարածություն
5. Հիմք. Չափս
6. Գծային օպերատորներ
7. Մատրիցներ
8. Գործողություններ մատրիցներով
9. Մատրիցային ինվարիանտներ՝ հետք, որոշիչ
10. Մատրիցային աստիճան
11. Հակադարձ մատրիցա
12. Գծային հավասարումների համակարգեր
13. Սեփական արժեքներ և վեկտորներ
14. Սիմետրիկ մատրիցներ
15. Դրական որոշակի մատրիցներ
16. Իդեմպոտենտ մատրիցներ
17. Բլոկային մատրիցներ
18. Kronecker արտադրանք
19. Տարբերակում վեկտորի արգումենտի նկատմամբ
Զորավարժություններ
MS հավելված. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
1. Պատահական փոփոխականներ, պատահական վեկտորներ
2. Պայմանական բաշխումներ
3. Որոշ հատուկ բաշխումներ
4. Բազմաչափ նորմալ բաշխում
5. Մեծ թվերի օրենքը. Կենտրոնական սահմանային թեորեմ
6 Մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական հասկացություններ և առաջադրանքներ
7. Պարամետրերի գնահատում
8. Վարկածների փորձարկում
EP դիմում. Էկոնոմետրիկ փաթեթների ակնարկ
1. Փաթեթների ծագումը. Windows տարբերակը. Գրաֆիկական արվեստ
2. Որոշ փաթեթների մասին
3. Գործնական աշխատանքային փորձ
Դիմում ST. Անգլերեն-ռուսերեն տերմինների համառոտ բառարան
TA հավելված. սեղաններ
գրականություն
Առարկայական ինդեքս

UDC 330.43 (075.8)
BBK 65v6ya73

Մագնուս Յա.Ռ., Կատիշև Պ.Կ., Պերեսեցկի Ա.Ա.
Էկոնոմետրիկա. Սկզբնական դասընթաց՝ Պրոց. - 8-րդ հրատ., Վեր. — Մ.:, 2007. — 504 էջ.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Վահանակի տվյալների գլուխը ընդլայնում է գիրքը դեպի այն թեմաների ամբողջական ցանկը, որոնք ավանդաբար ներառված են ժամանակակից հիմնական էկոնոմետրիկայի դասընթացներում: «Նախնական թեստավորում» և «Ֆինանսական շուկաների էկոնոմետրիկա» գլուխները օգտակար կլինեն նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են համապատասխանաբար էկոնոմետիկայի տեսական և կիրառական ասպեկտներով: Զգալիորեն ավելացել է վարժությունների քանակը։ Ներառված են գրքի կայքում ընթերցողին հասանելի իրական տվյալներով վարժություններ:

Ուսանողների, ասպիրանտների, ուսուցիչների, ինչպես նաև կիրառական տնտեսագիտության և ֆինանսների մասնագետների համար։