Magnus katyshev peresetsky ekonometrie úvodní kurz. Ekonometrie. Počáteční kurz. Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A.

6. vyd., revidováno. a doplňkové - M.: Delo, 2004. - 576 s.

Učebnice obsahuje systematické představení základů ekonometrie a je napsána na základě přednášek, které autoři řadu let vedli v ruském jazyce. ekonomická škola A střední škola ekonomika. Podrobně jsou studovány lineární regresní modely (nejmenších čtverců, testování hypotéz, heteroskedasticita, autokorelace chyb, specifikace modelu). Samostatné kapitoly jsou věnovány soustavám simultánních rovnic, metodě maximální věrohodnosti v regresních modelech, modelům s diskrétními a omezeně závislými proměnnými.

K šestému vydání knihy byly přidány tři nové kapitoly. Kapitola Data panelu dokončuje knihu kompletní seznam témata tradičně zahrnutá do moderních základních kurzů ekonometrie. Dále byly přidány kapitoly „Předběžné testování“ a „Ekonometrie finančních trhů“, které budou užitečné pro ty, kteří se zajímají o teoretické a aplikované aspekty ekonometrie, resp. Výrazně se zvýšil počet cvičení. Součástí jsou cvičení s reálnými daty, která má čtenář k dispozici na webu knihy.

Pro studenty, postgraduální studenty, učitele i specialisty na aplikovanou ekonomii a finance

Formát: djvu

Velikost: 5,9 MB

Stažení: yandex.disk

Formát: pdf

Velikost: 21,7 Mb

Stažení: drive.google

Obsah
Úvodní poznámky 10
Předmluva k prvnímu vydání 13
Předmluva ke třetímu vydání 18
Předmluva k šestému vydání 23
1. Úvod 26
1.1. Modely 26
1.2. Typy modelů 28
1.3. Datové typy 30
2. Párový regresní model 32
2.1. Zakřivení 32
2.2. Nejmenší čtverce (OLS) 34
2.3. Lineární regresní model se dvěma proměnnými 38
2.4. Gauss-Markovova věta. Odhad rozptylu chyb a2 41
2.5. Statistické vlastnosti LSM-odhady regresních parametrů. Testování hypotéz b = bo- Intervaly spolehlivosti pro regresní koeficienty 46
2.6. Analýza variace závislé proměnné v regresi. Stanovovací koeficient R2 51
2.7. Odhad maximální věrohodnosti regresních koeficientů 55
Cvičení 58
3. Model vícenásobné regrese 67
3.1. Hlavní hypotézy 68
3.2. Metoda nejmenších čtverců. Gauss-Markovova věta 69
3.3. Statistické vlastnosti odhadů OLS 72
3.4. Analýza variace závislé proměnné v regresi. Koeficienty R2 a upravené R^, 74
3.5. Testování hypotéz. Intervaly spolehlivosti a oblasti spolehlivosti 78"
Cvičení 88
4. Různé aspekty vícenásobné regrese 108
4.1. multikolinearita 109;
4.2. Falešné proměnné 112
4.3. Částečná korelace 118
4.4. Specifikace modelu 124
Cvičení 135
5. Některá zobecnění vícenásobné regrese 148
5.1. Stochastické regresory 149
5.2. Zobecněné nejmenší čtverce.... 154
5.3. Cenově dostupné zobecněné nejmenší čtverce 160
Cvičení 163
6. Heteroskedasticita a časová korelace 167
6.1. Heteroskedasticita 168
6.2. Časová korelace 184
Cvičení 192
7. Prognózování v regresních modelech 204
7.1. Bezpodmínečná předpověď 205
7.2. Podmíněná předpověď 208
7.3. Prognóza za přítomnosti autoregresních chyb 209
Cvičení 211
8. Instrumentální proměnné 212
8.1. Konzistence odhadů získaných pomocí instrumentálních proměnných 213
8.2. Vliv chyb měření 214
8.3. Dvoustupňové nejmenší čtverce.... 215
8.4. Houseman test 217
Cvičení 218
9. Soustavy regresních rovnic 220
3.1. Externě nesouvisející rovnice 221
9.1. Soustavy simultánních rovnic 224
Cvičení 241
10. Metoda maximální věrohodnosti v regresních modelech 244
10.1. Úvod 245
10.2. Matematický aparát 246
10.3. Odhad maximální věrohodnosti parametrů vícerozměrného normálního rozdělení. . 248
10.4. Vlastnosti odhadů maximální věrohodnosti. 249
10.5. Odhad maximální pravděpodobnosti v lineárním modelu 250
10.6. Testování hypotéz v lineárním modelu, I 253
10.7. Testování hypotéz v lineárním modelu, II 257
10.8. Nelineární omezení 258
Cvičení 260
11. Časová řada 264
11.1. Modely s distribuovaným zpožděním 266
11.2. Dynamické modely 268
11.3. Jednotkové kořeny a kointegrace 276
11.4 Box-Jenkinsovy modely (ARIMA) 28
11.5. Modely GARCH 3
3J cvičení
12. Diskrétní závislé proměnné a cenzurované vzorky 3
12.1. Binární modely a modely s více možnostmi výběru... 3!
12.2. Modely se zkrácenými a cenzurovanými vzorky 3.
Cvičení 3;
13. Údaje o panelu 31
13.1 Úvod 3
13.2. Označení a základní modely 3
13.3. Model s pevným efektem 3
13.4. Model s náhodným efektem 31
13.5. Kvalita sedu Z1
13.6. Výběr modelu 3"
13.7. Dynamické modely 3
13.8. Binární modely volby s panelovými daty 3
13.9. Zobecněná metoda momentů 3
Cvičení 39
14. Předběžné testování: Úvod 39
14.1. Úvod 3!
14.2. Prohlášení o problému 40
14.3. Hlavní výsledek 40"
14.4. Předběžný odhad 4 $
14.5. WALS - skóre 40
14.6. Věta o ekvivalenci 4
14.7. Předběžné testování a efekt podhodnocení 407
14.8. Efekt „podcenění“. Jeden pomocný parametr 412
14.9. Výběr modelu: od obecného ke konkrétnímu a od konkrétního k obecnému 415
14.10. Efekt „podcenění“. Dva pomocné parametry 419
11. Předvídání a předběžné testování 425
.12. Zobecnění 429
13. Jiné záležitosti 432
Cvičení 434
15. Ekonometrie finančních trhů 435
11.5.1. Úvod 436
15.2. Hypotéza efektivnosti finančního trhu. . . 438
15.3. Optimalizace portfolia cenných papírů 446
15.4. Test zahrnutí nových aktiv do efektivního portfolia 450
15.5. Optimální portfolio v přítomnosti bezrizikového aktiva 456
15.6. Modely oceňování finančních aktiv 461
Cvičení 471
16. Pohledy na ekonometrii 472
1.6.1. Úvod 472
16.2. Co přesně ekonometr dělá? .... 473
16.3. Ekonometrie a fyzika 474
16.4. ekonometrie a matematické statistiky. . . 475
16.5. Teorie a praxe 476
16.6. Ekonometrická metoda 477
16.7. Slabý článek 480
1.6.8. Agregace 481
16.9. Jak používat další 481 funguje
16.10. Závěr 482
Aplikace LA. Lineární algebra 484
1. Vektorový prostor 484
2. Vektorový prostor Lp 485
3. Lineární závislost 485
4. Lineární podprostor 486
5. Základ. Rozměr 486
6. Lineární operátory 487
7. Matice 488
8. Operace s maticemi 489
9. Maticové invarianty: stopa, determinant 492
10. Matrix hodnost 494
11. inverzní matice 495
12. Systémy lineární rovnice 496
13. Vlastní čísla a vektory 496
14. Symetrické matice 498
15. Kladně určité matice 500
16 Idempotentní matice 502
17. Blokové matice 503
18. Produkt Kronecker 504
19. Diferenciace s ohledem na vektorový argument. . 505
Cvičení 507
MS aplikace. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 509
1. náhodné proměnné, náhodné vektory 509
2. Podmíněná rozdělení 516
3. Některé speciální distribuce 518
4. Vícerozměrné normální distribuce 524
5. Právo velká čísla. Centrální limitní teorém 528
6 Základní pojmy a úkoly matematické statistiky 531
7. Odhad parametru 533
8. Testování hypotéz 539
EP aplikace. Přehled ekonometrických balíčků 542
1. Původ balíků. Verze Windows. Grafika 543
2. O některých balíčcích 544
3. Zkušenosti praktická práce 546
Aplikace ST. Stručný Anglicko-ruský slovník podmínky 547
Aplikace TA. Tabulky 555
Literatura 561
Index 570

Obsah Předmluva Předmluva k prvnímu vydání Předmluva ke třetímu vydání Předmluva k šestému vydání 1. Úvod 1.1. Modely 1.2. Typy modelů 1.3. Datové typy 2. Párový regresní model 2.1. Zakřivení 2.2. Metoda nejmenších čtverců (LSM) 2.3. Lineární regresní model se dvěma proměnnými 2.4. Gauss-Markovova věta. Odhad rozptylu chyb a2 2.5. Statistické vlastnosti LSM-odhady regresních parametrů. Testování hypotéz b = bo- Intervaly spolehlivosti pro regresní koeficienty 2,6. Analýza variace závislé proměnné v regresi. R2 determinační koeficient 2,7. Cvičení pro odhad maximální věrohodnosti regresních koeficientů 3. Model vícenásobné regrese 3.1. Hlavní hypotézy 3.2. Metoda nejmenších čtverců. Gaussova-Markovova věta 3.3. Statistické vlastnosti odhadů LSM 3.4. Analýza variace závislé proměnné v regresi. Koeficienty R2 a upravené R 3,5. Testování hypotéz. Intervaly spolehlivosti a oblasti spolehlivosti Cvičení 4. Různé aspekty vícenásobné regrese 4.1. Multikolinearita 4.2. Dummy proměnné 4.3. Částečná korelace 4.4. Specifikace modelu Cvičení 5. Některá zobecnění vícenásobné regrese 5.1. Stochastické regresory 5.2. Zobecněná metoda nejmenších čtverců 5.3. Přístupné zobecněné úlohy nejmenších čtverců 6. Heteroskedasticita a časová korelace 6.1. Heteroskedasticita 6.2. Cvičení časové korelace 7. Prognózování v regresních modelech 7.1. Bezpodmínečná předpověď 7.2. Podmíněné předpovídání 7.3. Prognózování za přítomnosti autoregresních chyb Cvičení 8. Instrumentální proměnné 8.1. Konzistence odhadů získaných pomocí instrumentálních proměnných 8.2. Vliv chyb měření 8.3. Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců 8.4. Hausmanův test Cvičení 9. Soustavy regresních rovnic 3.1. Externě nesouvisející rovnice 9.1. Systémy cvičení simultánních rovnic 10. Metoda maximální věrohodnosti v regresních modelech 10.1. Úvod 10.2. Matematický aparát 246 10.3. Odhad maximální věrohodnosti parametrů vícerozměrného normálního rozdělení 10.4. Vlastnosti odhadů maximální věrohodnosti 10.5. Odhad maximální věrohodnosti v lineárním modelu 10.6. Testování hypotéz v lineárním modelu, I 10.7. Testování hypotéz v lineárním modelu, II 10.8. Nelineární omezení Cvičení 11. Časové řady 11.1. Distribuované modely zpoždění 11.2. Dynamické modely 11. 3 Jednotkové kořeny a kointegrace 11.4 Box-Jenkinsovy modely (ARIMA) 11.5. GARCH modely Cvičení 12. Diskrétní závislé proměnné a cenzurované vzorky 12.1. Binární modely a modely s více volbami 12.2. Oříznuté a cenzurované modely Cvičení 13. Panelová data 13.1 Úvod 13.2. Označení a základní modely 13.3. Model s pevným efektem Sekce 13.4. Model náhodného efektu 13.5. Kvalita lícování 13.6. Výběr modelu 13.7. Dynamické modely 13.8. Binární modely volby s panelovými daty 13.9. Zobecněná metoda momentů Cvičení 14. Úvodní zkouška: úvod 14.1. Úvod 14.2. Problémové prohlášení 14.3. Hlavní výsledek 14.4. Vyhodnocení před zkouškou 14.5. Skóre WALS 14.6. Věta o ekvivalenci 14.7. Předběžné testování a účinek podhodnocení 14.8. Efekt „podcenění“. Jeden pomocný parametr 14.9. Volba modelu: od obecného ke konkrétnímu a od konkrétního k obecnému 14.10. Efekt „podcenění“. Dva pomocné parametry 14.11. Prognóza a předběžné testování 14.12. Zobecnění 14.13. Další otázky Cvičení 15. Ekonometrie finančních trhů 15.1. Úvod 15.2. Hypotéza efektivnosti finančního trhu 15.3. Optimalizace portfolia cenných papírů 15.4. Test zařazení nových aktiv do efektivního portfolia 15.5. Optimální portfolio za přítomnosti bezrizikového aktiva 15.6. Cvičení Modely oceňování finančních aktiv 16. Ekonometrické perspektivy 1.6.1. Úvod 16.2. Co přesně ekonometr dělá? 16.3. Ekonometrie a fyzika 16.4. Ekonometrie a matematická statistika 16.5. Teorie a praxe 16.6. Ekonometrická metoda 16.7. Slabý článek 16.8. Agregace 16.9. Jak používat ostatní díla 16.10. Závěr Příloha LA. Lineární algebra 1. Vektorový prostor 2. Vektorový prostor Ln 3. Lineární závislost 4. Lineární podprostor 5. Báze. Dimenze 6. Lineární operátory 7. Matice 8. Maticové operace 9. Maticové invarianty: stopa, determinant 10. Pořadí matice 11. Inverzní matice 12. Soustavy lineárních rovnic 13. Vlastní čísla a vektory 14. Symetrické matice 15. Kladně definitní matice 16 Idempotentní matice 17. Blokové matice 18. Kroneckerův součin 19. Diferenciace s ohledem na vektorový argument Cvičení Příloha MS. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 1. Náhodné veličiny, náhodné vektory 2. Podmíněná rozdělení 3. Některá speciální rozdělení 4. Vícerozměrné normální rozdělení 5. Zákon velkých čísel. Centrální limitní věta 6 Základní pojmy a problémy matematické statistiky 7. Odhad parametrů 8. Testování hypotéz Příloha EP. Přehled ekonometrických obalů 1. Původ obalů. Verze Windows. Grafika 2. O některých balíčcích 3. Praktické pracovní zkušenosti Příloha CT. Stručný anglicko-ruský slovník pojmů Příloha TA. Tabulky Index literatury

Název: Ekonometrie - kurz pro začátečníky.

Učebnice obsahuje systematické představení základů ekonometrie a je napsána na základě přednášek, které autoři řadu let vedli na Ruské ekonomické škole a Vyšší ekonomické škole. Podrobně jsou studovány lineární regresní modely (nejmenších čtverců, testování hypotéz, heteroskedasticita, autokorelace chyb, specifikace modelu). Samostatné kapitoly jsou věnovány soustavám simultánních rovnic, metodě maximální věrohodnosti v regresních modelech, modelům s diskrétními a omezeně závislými proměnnými.
K šestému vydání knihy byly přidány tři nové kapitoly. Kapitola Panelová data rozšiřuje knihu o kompletní seznam témat tradičně zahrnutých do moderních základních kurzů ekonometrie. Dále byly přidány kapitoly „Předběžné testování“ a „Ekonometrie finančních trhů“, které budou užitečné pro ty, kteří se zajímají o teoretické a aplikované aspekty ekonometrie, resp. Výrazně se zvýšil počet cvičení. Součástí jsou cvičení s reálnými daty, která má čtenář k dispozici na webu knihy.
Pro studenty, postgraduální studenty, učitele i specialisty na aplikovanou ekonomii a finance.

Ekonometrie (spolu s mikroekonomií a makroekonomií) je jednou ze základních disciplín moderního ekonomického vzdělávání. Co je ekonometrie? Když jde o živobytí rozvíjející vědu, při pokusu dávat je vždy problém Stručný popis její předmět a metody. Můžeme říci, že ekonometrie je věda o ekonomických měřeních, jak napovídá její název? Samozřejmě je to možné, ale pak vyvstává otázka, jaký je význam pojmu „ekonomické dimenze“. To je analogické s definováním matematiky jako vědy o číslech. Proto, aniž bychom se snažili tento problém podrobněji rozvinout, budeme citovat výroky uznávaných autorit v ekonomii a ekonometrii.

1. Úvod
1.1. Modelky
1.2. Typy modelů
1.3. Typy dat
2. Párový regresní model
2.1. Zakřivení
2.2. Metoda nejmenších čtverců (LSM)
2.3. Lineární regresní model se dvěma proměnnými
2.4. Gauss-Markovova věta. Odhad rozptylu chyb a2
2.5. Statistické vlastnosti LSM-odhady regresních parametrů. Test hypotéz b = bo- Intervaly spolehlivosti pro regresní koeficienty
2.6. Analýza variace závislé proměnné v regresi. R2 determinační koeficient
2.7. Maximální věrohodnostní odhad regresních koeficientů
Cvičení
3. Model vícenásobné regrese
3.1. Hlavní hypotézy
3.2. Metoda nejmenších čtverců. Gauss-Markovova věta
3.3. Statistické vlastnosti odhadů OLS
3.4. Analýza variace závislé proměnné v regresi. R2 koeficienty a upravené R
3.5. Testování hypotéz. Intervaly spolehlivosti a oblasti spolehlivosti
Cvičení
4. Různé aspekty vícenásobné regrese
4.1. Multikolinearita
4.2. Falešné proměnné
4.3. Částečná korelace
4.4. Specifikace modelu
Cvičení
5. Některá zobecnění vícenásobné regrese
5.1. Stochastické regresory
5.2. Zobecněné nejmenší čtverce
5.3. Cenově dostupné zobecněné nejmenší čtverce
Cvičení
6. Heteroscedasticita a časová korelace
6.1. Heteroskedasticita
6.2. Časová korelace
Cvičení
7. Prognózování v regresních modelech
7.1. Bezpodmínečná předpověď
7.2. Podmíněná předpověď
7.3. Předpovídání v přítomnosti autoregresních chyb
Cvičení
8. Instrumentální proměnné
8.1. Konzistence odhadů získaných pomocí instrumentálních proměnných
8.2. Vliv chyb měření
8.3. Dvoustupňové nejmenší čtverce
8.4. Houseman test
Cvičení
9. Soustavy regresních rovnic
3.1. Externě nesouvisející rovnice
9.1. Soustavy simultánních rovnic
Cvičení
10. Metoda maximální věrohodnosti v regresních modelech
10.1. Úvod
10.2. Matematický aparát 246
10.3. Odhad maximální věrohodnosti parametrů vícerozměrného normálního rozdělení
10.4. Vlastnosti odhadů maximální věrohodnosti
10.5. Odhad maximální věrohodnosti v lineárním modelu
10.6. Testování hypotéz v lineárním modelu, I
10.7. Testování hypotéz v lineárním modelu, II
10.8. Nelineární omezení
Cvičení
11. Časové řady
11.1. Distribuované modely zpoždění
11.2. Dynamické modely
11.3. Jednotkové kořeny a kointegrace
11.4 modely Box-Jenkins (ARIMA)
11.5. Modely GARCH
Cvičení
12. Diskrétní závislé proměnné a cenzurované vzorky
12.1. Binární modely a modely s více volbami
12.2. Modely se zkrácenými a cenzurovanými vzorky
Cvičení
13. Údaje panelu
13.1 Úvod
13.2. Označení a základní modely
13.3. Model s pevným efektem
13.4. Model s náhodným efektem
13.5. Fit kvalita
13.6. Výběr modelu
13.7. Dynamické modely
13.8. Binární modely volby s panelovými daty
13.9. Zobecněná metoda momentů
Cvičení
14. Předběžné testování: Úvod
14.1. Úvod
14.2. Formulace problému
14.3. Hlavní výsledek
14.4. Vyhodnocení před zkouškou
14.5. skóre WALS
14.6. Věta o ekvivalenci
14.7. Předběžné testování a efekt podhodnocení
14.8. Efekt „podcenění“. Jeden pomocný parametr
14.9. Výběr modelu: od obecného ke konkrétnímu a od konkrétního k obecnému
14.10. Efekt „podcenění“. Dva pomocné parametry
14.11. Predikce a předběžné testování
14.12. Zobecnění
14.13. Další otázky
Cvičení
15. Ekonometrie finančních trhů
15.1. Úvod
15.2. Hypotéza efektivity finančního trhu
15.3. Optimalizace portfolia cenných papírů
15.4. Test pro zařazení nových aktiv do efektivního portfolia
15.5. Optimální portfolio v přítomnosti bezrizikového aktiva
15.6. Modely oceňování finančních aktiv
Cvičení
16. Pohledy na ekonometrii
1.6.1. Úvod
16.2. Co přesně ekonometr dělá?
16.3. Ekonometrie a fyzika
16.4. Ekonometrie a matematická statistika
16.5. Teorie a praxe
16.6. Ekonometrická metoda
16.7. Slabé spojení
16.8. Agregace
16.9. Jak používat jiná díla
16.10. Závěr
Aplikace LA. Lineární algebra
1. Vektorový prostor
2. Vektorový prostor Ln
3. Lineární závislost
4. Lineární podprostor
5. Základ. Dimenze
6. Lineární operátory
7. Matrice
8. Operace s maticemi
9. Maticové invarianty: stopa, determinant
10. Pořadí matice
11. Inverzní matice
12. Soustavy lineárních rovnic
13. Vlastní čísla a vektory
14. Symetrické matice
15. Kladně definitní matice
16. Idempotentní matice
17. Blokové matice
18. Produkt Kronecker
19. Diferenciace s ohledem na vektorový argument
Cvičení
MS aplikace. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
1. Náhodné veličiny, náhodné vektory
2. Podmíněná rozdělení
3. Některé speciální distribuce
4. Vícerozměrné normální rozdělení
5. Zákon velkých čísel. Teorém centrálního limitu
6 Základní pojmy a úkoly matematické statistiky
7. Odhad parametrů
8. Testování hypotéz
EP aplikace. Přehled ekonometrických balíčků
1. Původ balíků. Verze Windows. Grafika
2. O některých balíčcích
3. Praktické pracovní zkušenosti
Aplikace ST. Stručný anglicko-ruský slovník pojmů
Aplikace TA. tabulky
Literatura
Předmětový rejstřík

MDT 330,43 (075,8)
BBK 65v6ya73

Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A.
Ekonometrie. Úvodní kurz: Proc. - 8. vydání, Rev. — M.:, 2007. — 504 s.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Kapitola Panelová data rozšiřuje knihu o kompletní seznam témat tradičně zahrnutých do moderních základních kurzů ekonometrie. Kapitoly „Předběžné testování“ a „Ekonometrie finančních trhů“ budou užitečné těm, kteří se zajímají o teoretické a aplikované aspekty ekonometrie, resp. Výrazně se zvýšil počet cvičení. Součástí jsou cvičení s reálnými daty, která má čtenář k dispozici na webu knihy.

Pro studenty, postgraduální studenty, učitele i specialisty na aplikovanou ekonomii a finance.

Mohlo by vás zajímat